当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 股指期货程序化交易动态仓位管理方案股指期货程序化交易动态仓位管理系统方法和案例
牛百万股指期货程序化交易系统，实战已经证明能有效盈利。但任何一个程序化系统，特别是简单实用的系统，在某些行情下，总会发生亏损。如果这种行情连续发生，亏损就可能持续。因此如何有效防范风险，降低资金回撤率，是程序化进一步深化需要研究的内容。
牛百万股指期货日内程序化交易模型，遵循最简单的行情跟踪，不但证明能有效盈利，也真实反映了行情的实际走势，其信号的盈亏，也同样可以当作行情的一种指标来应用。
原理：
自动跟踪股指期货日内交易系统，从单次交易盈利超过某个金额开始，累计亏损次数，当亏损次数达到某个值M后，开始加仓。一旦单次交易盈利超过某个金额，则计数归0。
示例：
200万资金账户
使用方法1：（5-10手动态仓位）
B4正常开仓5手。利用动态仓位管理系统跟踪B4信号，当单次盈利超过1万后，开始计数亏损次数，当亏损次数达到M次（2-5），加1手，每增加一次亏损，再增加1手，直到10手。等单次盈利超过1万后，再自动恢复5手。
特点：1）总仓位比较低，风险低 2）起步5手，仓位小，但可能错过好的行情。3）总的回撤会降低。
使用方法2：（10-15手动态仓位）
B4正常开仓10手。利用动态仓位管理系统跟踪B4信号，当单次盈利超过1万后，开始计数亏损次数，当亏损次数达到10次，加1手，每增加一次亏损，再增加1手，直到15手（或者加到最大手数），等单次盈利超过1万后，再自动恢复10手。
特点：1）总仓位比较高 2）起步10手，大行情赚钱机会不会错过 3）激进型，亏损次数超过10次后，不断加仓，有可能赢取更大利润，但资金回撤可能会增加。
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