非现场监管基础指标定义及计算公式一览表

非现场监管基础指标定义及计算公式一览表指标分类编号指标名称指标定义计算公式备注

1 资本充足 2

资本充足率

资本充足率=资本净额/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)╳100%

资本充足率汇总表G41: G41-7.资本净额/(G41-8.1风险加权资产+G41-9.市场风险资本╳12.5)╳100% 资本充足率汇总表： G41-3.核心资本净额/(G41-8.1风险加权资产+G41-9.市场风险资本╳12.5)╳100% 资产质量五级分类情况表G11 G11.Ⅱ.8E不良信用风险资产/G11.Ⅱ.8A信用风险资产╳100% 资产质量五级分类情况表G11、资产负债项目统计表G01、资产负债项目统计表附注第Ⅱ部分：贷款五级分类简表GO1Ⅱ G11.1.[1.E]各项贷款/G11.1.[1A]不良贷款╳100%

核心资本充足核心资本净额/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)╳ 率 100% 不良资产率不良信用风险资产/信用风险资产╳100%

不良贷款率

(次级类+可疑类+损失类)/各项贷款

逾期90天以上的贷款与不良贷款比例

逾期90天以上的贷款/(次级类+可疑类+损失类)╳100%

资产质量五级分类情况简表G11 (G11.Ⅰ4.3A+4.4A+4.5A+4.6A)/G11.Ⅰ.1E╳100%

资产损失准备信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提准备╳100% 充足率

资产质量五级分类情况简表G11 (G11.Ⅱ.[1.2A贷款损失专项准备]+[2.6A拆放同业贷款损失专项准备]+[3.2A存放同业坏账准备]+[4.6A银行帐户债券投资资产减值准备]+[5.2A应收利息坏账准备]+[6.2A其它应收款坏账准备]+[7.2A不可撤消的承诺坏账准备]/(G11.Ⅱ.[8.D信用风险资产合计关注类]╳2%+[8.F信用风险资产合计次级类╳25%]+[8.G信用风险资产合计可疑类╳50%]+[8.H信用风险资产合计损失类╳100%])╳100% 各项资产减值损失准备情况表G03、资产质量五级分类情况简表G11、资产负债项目统计表附注第Ⅱ部分：贷款五级分类简表GO1 Ⅱ。仅反映贷款专项准备充足情况，暂不 G11.Ⅱ[1.2A贷款损失专项准备]/(G11.Ⅰ.[1.D关注类贷款]╳2%+[1.F次级类贷款╳25%]+[1.G可疑类贷款╳50%]+ 考虑一般准备和特种准备情况。 [1.H损失类贷款╳100%])╳100%

贷款损失准备贷款实际计提准备/贷款应提准备╳100% 充足率

拔备覆盖率

各项资产减值损失准备情况表G03、资产质量五级分类情况简表G11、资产负债项目统计表附注第Ⅱ部分：贷款五级分类简表GO1 (贷款损失专项准备金+贷款损失特种准备金+贷款损失一般准备 Ⅱ。金)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)╳100% G11.Ⅱ[1.2A贷款损失专项准备]+G11.Ⅱ[1.3A贷款损失特种准备]+G11.Ⅱ[1.4A贷款损失一般准备]/(G11.Ⅰ.[

1.E不良贷款]╳100% 授信集中情况表G14第一部分 G14.Ⅰ[1N授信余额]/G14.Ⅰ[12.B(G41.7)资本净额]╳100% 授信集中情况表G14第三部分 G14.Ⅲ[1.D授信余额]/G14.Ⅲ[12.B(G41.7)资本净额]╳100% 授信集中情况表G14 G14.Ⅰ[11.N授信余额]/G14.Ⅰ[12.B(G41.7)资本净额]╳100% 最大二十家关联交易情况表G15 G15.Ⅰ[1.D]/G15Ⅰ[22.C]╳100% 最大二十家关联交易情况表G15 G15.Ⅰ[21.S]/G15Ⅰ[22.C]╳100% 最大二十家关联交易情况表G15 G15.Ⅱ[1.A]/G15Ⅰ[22.C]╳100%

9 信用风险 10

单一集团客户最大一家集团客户授信总额/资本净额╳100% 授信集中度单一客户授信最大一家客户授信总额/资本净额╳100% 集中度授信集中度最大十家集团授信总额/资本净额╳100%

11 12 13 14

单一客户关联最大一家关联方授信余额/资本净额╳100% 度集团客户关联最大一家关联方所在集团授信余额/资本净额╳100% 度全部关联度全部关联方授信总额/资本净额╳100%

(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转贷款质量迁徙情况表G12. 正常贷款迁徙为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期 (G12.[3.E]+G12.[3.F]+G12.[3.G]+G12[4E]+G12[4F]+G12[4G])/(G12.[3.A]-G12.[3.B]+G12.[4.A]率间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类期间减少金额)╳ G12.[4.B])╳100% 100%

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