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巴塞尔新资本协议的三大支柱
1988年的巴塞尔协议主要针对的是信用风险，旨在通过实施资本充足率标准来强化国际银行系统的稳定性，消除因各国资本要求不同而产生的不公平竞争。过去10多年来，巴塞尔协议已经成为国际银行业竞争规则和国际惯例。 近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。尤其是大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。这些变化导致该协议在部分发达国家已名存实亡。巴林银行倒闭事件表明，仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。
在1999年6月公布的《新的资本充足比率框架》基础上，2001年1月16日，巴塞尔委员会公布了新资本协议草案第二稿；2001年6月25日，巴塞尔委员会决定2002年定稿，2005年实施，并全面取代1988年的《巴塞尔协议》，成为新的国际金融环境下，各国银行进行风险管理的最新法则。
（1）新资本协议的主要思想：巴塞尔新资本协议较之《巴塞尔协议》复杂得多，也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全和稳定。
（2）新资本协议的三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱的最低资本要求。最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8％的最低资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
议程 巴塞尔协议的历史简介 1988年 巴塞尔协议 N N N N 基于风险的资本率 (Cooke Ratio) 监管资本 资本风险权重 不足之处 巴塞尔新资本协议 N N 三大支柱结构...
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