4、构建我国银行有效风险管理组织结构的国际借鉴

瘾瓢蘸赢蒸癫瓢蘸蘸瓢蘸瓢蘸蘸瓤蘸蘸蘸熏撅 银行风险管理组织结构的科学设置与否直接影响到风险管理的有效性及其与银行总体战略目标的一致性较 、

。

外国银行的有效风险管理组织结构为风险管理创造了有利条件 。

,

本文对其进行了比

分析并对构建和完善我国银行风险管理结构提出建议

权

我国银行育效皿困曰理组织绝权舫国而借鉴 王雪梅

!四川大学金融系 ,

,

四川

成都

# %

行风险管理讲 ,

从微观角度即商业银行自身来 、

统

,

以一个任务或项目为中心形成一个二维或多维的矩

是商业银行应用系统的 。

规范的制度体系 、

阵 导

,

这一结构中的人员或小组既受各职能部门的纵向领

对其业务经营活动中的各种风险进行识别

估算

、

评价

、

,

同时又接受为执行某一功能而设立的工作小组的横向 。

控制和处理的过程 全面风险管理阶段境等客观因素外险管理架构 一 、,,

迄今为止

,

国内银行总体上还未进入

领导

,

究其原因

,

除经济发展阶段和信用环 。

银行自身缺乏有效的法人治理结构及风 平化 ,

美洲银行的风险管理框架在矩阵型结构下美洲银行的风险管理以 ,

#

、

“

机构扁 。

则是导致风险管理能力不高的主要原因

”

为基础

,

分设了客户经理部门和市场经理部门

客

日外银行风险,理和控侧组扭架构这 ,

户经理的主要职责是负责解答客户对银行提出的一切问

许多国际银行在风险管理方面取得了显著成绩 应归功于形成了一套严谨而全面的风险管理体系 的法人治理结构的基础上建立起了多层次 ,、

题

,

及时了解客户的金融需求并及时反馈至职能部门予以 。

在有效

解决

市场经理则是负责产品设计和营销的专业人员他 。 ,

,

高效率的风险 。

们负责各类客户的市场营销工作 在风险管理方面 ,

管理框架其中以扁平化矩阵结构较为普遍 中间环节少 ,

扁平化是指 地区中心分

风险部门分为客户风险部门和职

组织机构从上到下依次为总行 & ,

、

能风险部门相应的风险经理分为业务风险经理和职能风 险经理 。 。

行

、

分行三个层次矩阵式是指总行对分行的管理主要通同时辅之以分行自身的水平 。

业务风险经理同客户经理一起参与到日常的对具 、

过独立的职能部门垂直进行

体客户或具体业

务的信用风险险市场风险进行计量 门和职能部门共同管理 、、

市场风险的评估和管理 ,

管理次上

扁平化矩阵式管理主要有以下特点 不是行长个人负责 ,

第一 ,

,

水平层 。

中职能风险经理则负责从整个银行的角度控制和报告 ,。。

对信用风

,

,

而是职能部门负责银行内部

操作风险由业务部

每一业务单元的责任和权限都得到了完整清晰的界定部门各司其责 能的执行交叉 上 ,

各

业务部门管理的操作风险分为由

彼此独立

,

每个专业部门不仅负责自身职 。,

操作部门管理的操作风险

由系统支持部门管理的系统风

,

也负责下属人员绩效的考核第二 ,,

垂直方向

险

,

由规则部门管理的监管风险和由财务部门管理的税收 。

上的授权以业务单元为单位多路径平行向下 。

彼此不存在

和会计风险等等

风险职能部门负责确保这些操作风险被 ,

地区中心分行为中间环节 。

与分行相比更偏重于业 ,

报告和抵减 因此 ,

,

在必要的时候 。

他们将咨询上面这些部门 、 ,

。

务管理是职位小 。 ,

第三

,

由于责任和权限都落实到具体业务岗位 而不 ,

职能风险经理的职能范围涵盖了信用风险在人事管理上客户经理 、

市场风

因而发挥主功能的是业务流程中的一个个岗位

险和操作风险

业务风险经理 。

分行行长的权限范围相对较小 ,

,

其责任也相对较

接受相应的业务部门和职能部门的双重领导 理模式有利于提高市场效率和风险管理能力的扁平化组织机构为基础 。

此种风险管但须有成熟

这个矩阵是以客户和职能作为两个参考因素设计的

,

在原有的直线职能结构基础上

再建立一套横向的组织系

日

( )

)

西部助会

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