我国商业银行操作风险管理策略

我国商业银行操作风险管理策略

2010年第 3期第 26卷 (总第 199期)

改革与战略 REFORMATION& STRATEGY

NO.3,2010 (Cumulatively,NO.199)

金融财税研究

我国商业银行操作风险管理策略陈景新 1,炜 2刘 (1.河北工业大学廊坊分校，河北廊坊 065000;2.北华航天工业学院，河北廊坊 065000)

[摘要]操作风险是金融机构最古老的风险之一，也是最具破坏力和最难预测的风险。操作风险管理在全球金融界兴起，受到广泛关注。自 2005年以来，我国银行业大案要案频发，操作风险有失控趋势。在应对次贷危机的背景下，我国货币信贷快速增长，贷款激增为商业银行资产质量的恶化埋下隐忧，我国商业银行面临的操作风险日益突出。文章在界定操作风险定义和特点的基础上，分析了我国商业银行加强操作风险管理的必要性和迫切性，系统介绍了巴塞尔新资本协议和巴塞尔委员会提出的监管操作风险的原则，提出了现阶段我国商业银行操作风险管理的三大策略。[关键词]商业银行；风险管理；操作风险[中图分类号] F832.33[文献标识码] A[文章编号] 1002-736X(2010)03-0086-05

FINANCIAL AND REVENUE RESEARCH

Management Strategy for Commercial Bank's Operational Risk in China Chen Jingxin 1, Liu Wei 2 (1. Hebei University of Technology Langfang Department, Langfang, Hebei 065000; 2. North China Institute of Aerospace Engineering, Langfang, Hebei 065000) Abstract: Operational risk is one of the basic risks in financial institutions, which is destructive and unpredictable. Operational risk management attracted widespread attentions in global financial sector. Since 2005, and frequent major cases, the trend of operational risk are out of control. To deal with the context of the sub-prime crisis, China's rapid growth in monetary credit, loans for commercial banks to increase the deterioration of asset quality seeds hidden problems facing China's commercial banks have become increasingly prominent operational risk. In this paper, as defined in the definition and characteristics of operational risk on the basis of an analysis of China's commercial banks to enhance risk management operations and the urgency of the need, the system introduced the New Basel Capital Accord and the Basel Committee's principles of operational risk regulation is proposed at this stage of China's commercial banks to operate the three major risk management strategies. Key words: commercial banks; risk management; operational risk

操作风险是金融机构最古老的风险之一，也是最具破坏力和最难预测的风险。从 20世纪 90年代以来，商业银行在经济全球化、信息技术飞速发展、金融创新层出不穷的大背景下，通过各种途径渗透到证券、保险等各个行业，突破了与其他金融机构的分工界限，业务经营出现了全能化趋

势 (曹龙骐， 2006)。在盈利空间迅速发展的同时，面临的操作风险越来越突出。即使符合资本充足率要求，也会因操作风险而迅

速陷入困境，甚至破产 (杨胜刚， 2005)。比如，1995年 2月，英国老牌商业银行巴林银行因利森的越权交易损失 13亿美元而破产；1996年，住友银行伦敦分行因涉嫌欺诈和伪造造成 1.7亿美元的损失；2002年，爱尔兰联合银行由于外汇虚假交易失败损失 7.5亿美元 (刘晓星，2006);2008年 1月，法凯维埃尔因超过个人授权许可在欧洲股国兴业银行证券衍生部交易员热罗姆·市投入巨资，造成 71亿美元的巨额损

失而震惊世界。操作风险的破坏力量令人震惊，操作风险管理在全球金融界兴起，受到广泛关注。与此同时，2005年以来，我国银行业大案要案频发，操作风险有失控趋势。多家银行总行的负责人因违规贷款、操作失误被查处，包括原中信嘉华银行董事长金德琴、原光大集团董事长朱小华、原建行行长王雪冰和董事长张恩照等。在分支行由于操作风险引发的损失越来越大，2005年发生了中国银行黑龙江松街支行 10亿元诈

[基金项目]本文为 2009年河北省软科学研究计划项目《金融危机背景下河北省域商业银行风险管理对策研究》 (课题编号： 094572140)研究成果，并得到北华航天工业学院博士科研基金资助。[作者简介]陈景新 (1972-)女，,河北安次人，管理学硕士，河北工业大学廊坊分校副教授，硕士生导师，研究方向：国际金融、国际贸易及管理； (1970-)男，刘炜，河南固始人，经济学博士，北华航天工业学院副教授，研究方向：循环经济、产业经济、国际金融。 86 REFORMATION& STRATEGY 2010.3

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