2008-2009年1计量经济学试题A答案

广东商学院试题参考答案及评分标准（A卷）

2008-2009 学年第 一 学期

课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码

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一、单选题（10小题，每题2分，共20分）

1—5．BCBDB 6—10. DBAAC

二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）

1—5．√√×√√ 6—10.√√××√

三、简答题（3小题，每题10分，共30分）

1. 什么是多重共线性？多重共线性对模型的主要影响是什么？

答：

（1）所谓多重共线性是指解释变量间存在线性关系，从数学上来讲，就是对于解释变量X1,X2 ,Xk，如果存在不全为0的 0, 1, , k，能使得 0 1X1i kXki 0（i 1,2, ,n）成立，也即解释变量的数据矩阵X不满秩，即Rank(X) k 1

（2）完全多重共线性会使得参数估计为不定式（不确定），参数估计量的方差无限大。在严重的多重共线性下，普通最小二乘估计得到的回归参数估计值很不稳定（方差增大），造成回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验（t检验失效），可能出现回归系数的正负号得不到合理的解释。

2. 联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什么？

答：对于联立方程模型系统而言，将变量分为内生变量和外生变量两大类，外生变量与滞后内生变量又被统称为先决变量。内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。

3. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。

答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下：

以一元模型为例：Yt = b0 + b1 Xt +ut

假设误差项服从AR(1)过程：ut =ρut-1 +vt －1 ≤ρ≤1

其中，v 满足OLS 假定，并且是已知的。

为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为：

Y t-1 = b0 + b1 X t-1 +u t-1

方程的两边同时乘以ρ，得到：ρY t-1 = ρb0 + ρb1 X t-1 +ρu t-1

现在将两方程相减，得到：(Yt －ρY t-1 ) = b0 ( 1 －ρ) + b1 (Xt －ρX t-1 ) + vt

由于方程中的误差项vt 满足标准OLS 假定，方程就是一种变换形式，使得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成：Yt* = b0* + b1 Xt* +vt

其中，Yt* = (Yt －ρY t-1 ) ，Xt* = (Xt －ρX t-1 ) ，b0* = b0 ( 1 －ρ)。

四、分析变换题（5题，共40分）

1. “(1)第一个零假设是CZ不是CS的Granger原因，其F统计量的P值为0.35365，大于显著性水平0.05，不能拒绝零假设，所以CZ不是CS的Granger原因。”

（2）第二个零假设是CS不是CZ的Granger原因，其F统计量的P值为0.03557，小于显著性水平0.05，拒绝零假设，所以CS是CZ的Granger原因。”

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