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数量经济技术经济研究》20 04年第 1期 1
面板数据单位根检验的一个简明蒙特卡洛实验框架 孥志宏 (中国科学技术大学商学院) 【摘要】本文考虑到构成面板数据之横截面时间序列扰动项之间的关 联性和异质性，设计出一个简明的蒙特卡洛实验框架以生成面板数据单位根
检验统计值之有限样本密度分布和对应临界值。我们设计的蒙特卡洛框架提 供了一个简明的可操作平台，可以运用于涉及到面板数据单位根检验的相关 实证研究。
关键词面板数据单位根检验蒙特卡洛实验 中图分类号 6. 41 文献标识码 A
面板数据 (aeD t Pnl a )单位根 ( n ot a U iRo)检验方法已经在涉及跨横截面时间序 t列数据之实证研究中得到越来越广泛的应用。这些具有创新精神的经济计量方法极大地 促进了汇率波动、跨国经济增长等学术研究领域的新发展，例如，C e& H l a o emn p
(95 19)和 wu(96。不过， 19)现有的方法中存在着一个共同不足——在获取相关单位根检验统计值之临界值的过程中，构成面板数据之横截面时间序列扰动项之间的关联性 和异质性没有被考虑到。
本文考虑到相关面板数据之横截面时间序列扰动项之间的关联性和异质性，我们设计出一个简明的蒙特卡洛实验框架以生成面板数据单位根检验统计值之有限样本密度分 布，并由此获取对应临界值。 一
、
面板数据单位根检验方法
1综合法 .
假设我们要针对一组覆盖 N个国家、时间跨度为 T年的面板数据 Z t进行单位根 i ,
检验，中 i其是国家标识，t是时间标识。根据 wu(9 6,我们首先依据下列方程式 19 )
对面板数据 Z, i进行转换以分离掉其中的初始特征平均值和时间趋势特征平均值： t () 1 () 2
面板数据协整关系检验的 一个简明蒙特卡洛实验框架 李志宏 ( 中国_经管营销_...显然 , 李志宏 ( 2004) 所发展的面板数据单位根检验方法只需要稍 加拓展便...
1 有少数文献涉及到这一问题,例如:1、李志宏:面板数据单位根检验的简明蒙特卡洛实验框架,数量经 济技术经济研究,2004 年 11 期 2、汪涛、饶海斌、王丽娟:Panel...
零备 稳序列, 具体的计算都要用到蒙特卡洛模拟的...++ 的分析框架, 稳序列, 其余部分 为非平稳序列...本文试 图从另一个角度, 即面板数据的单位根检验...
对于同质面板数据,当β=1时,或者,对于异质面 板数据,当存在i,使得βi =1时...通过蒙特卡罗模拟试验发现,与单变量时间 序列单位根检验相比较,各种面板数据单位根...
通过蒙特卡洛模拟实验讨论 了该检验的实际检验水平以及面板数据的样本大小、异质...一种是借助SUR回归模型研究空间相关面板数 据的单位根检验; 其次是利用时间序列...
检验 同期相关面板数据的结构突变面板单位根检验 中国...的单位根检验已成为非经典计量经济学的研究重点之一...联合检验统计量的有限样本性质通过蒙特卡洛模拟实验讨论...
检验 同期相关面板数据的结构突变面板单位根检验 中国...的单位根检验已成为非经典计量经济学的研究重点之一...样本性质通过蒙特卡洛模拟实验讨论了该检验的实际检验...
1 面板单位根检验 最早使用面板数据进行单位根检验...LLC 的蒙特卡洛实验指出, 即使在小样本的情况下, ...IPS 检验在其 基本框架中,假设所有纵剖面时间序列...
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? 内生结构突变面板单位根的联合检验同期相关面板数据...的单位根检验已成为非经典计量经济学的研究重点之一...通过蒙特卡洛模拟实验讨论了该检验的实际检验水平以及...
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