华南师范大学计量经济学期末试题

计量经济学期末试题

⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：

煤炭产量= 0 1固定资产原值+ 2职工人数+ 3电力消耗量+μ

选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。

⒉（12分）以Qt表示粮食产量，At表示播种面积，Ct表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是I(1)变量且互相之间存在CI(1,1)关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：

lnQt 0 1lnQt 1 2lnAt 3lnCt 4lnCt 1 t (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式； ⑵ 写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶ 写出误差修正模型的理论形式；

⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。

⑴ 如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵ 从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数；

⒋（9分）投资函数模型

It 0 1Yt 2Yt 1 t

为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为Gt（政府消费）、Ct 1和Yt 1。样本容量为n。

⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵ 如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式；

⑶ 如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。

⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： Ln(V) 1.350 0.923Ln(Y) 0.115Ln(P1) 0.357Ln(P2)

其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、P1为食品类价格、P2为其它商品类价格。 ⑴ 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵ 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？

⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： LnY LnA t m LnK m(1 )LnL

m (1 )(Ln

)

其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴ 指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；

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